美國期貨交易所合約

美國期貨交易所合約

（ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權合約

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│    期 貨    │   期 權

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交易單位  │5000蒲式耳     │一個cbot期貨合約交易單位（

│        │5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）      │6.25美元）

每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交

波動限制  │結算價各10美分（每張合約500美 │易日結算權利金各10美分（每

│元），現貨月份無限制。  │張合約500美元）。

敲定價格 │        │每蒲式耳10美分的整倍數

合約月份 │12、3、5、7、9    │12、3、5、7、9

交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最後交易日交易截止│

│時間為當日中午。    │

最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關玉米期貨合約第一通知

│營業日      │日至少5個營業日之前的最後

│        │一個星期五。

交割等級  │以2號黃玉米為準，替代品種價格 │

│差距由交易所規定。   │

合約到期日 │        │最後交易日之後的第一個星期

│        │六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ大豆期貨、期權合約

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│    期 貨    │  期 權

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交易單位 │5000蒲式耳     │一個cbot大豆期貨合約交易單

│        │位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約

│美元）      │6.25美元）

敲定價格 │        │每蒲式耳25美分的整倍數。

每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交

波動限制 │結算價各30美分（每張合約1500美│易日的結算權利金各30美分（

│分），現貨月份無限制   │每張合約1500美分）。

合約月份 │9、11、1、3、5、7、8   │9、11、1、3、5、7、8

交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約之最後交易日交易截│

│止時間為當日中午    │

最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關大豆期貨合約第一通知

│營業日      │日至少5個營業日前的最後一

│        │個星期五。

交割等級 │以no.2黃大豆為準，替代品種價格│

│差距由交易所規定。   │

合約到期日 │        │最後交易日之後的第一個星期

│        │六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權合約

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│    期 貨    │  期 權

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交易單位  │100噸（200,000磅）   │一個cbot豆粕期貨合約單位（

m │        │100噸）

最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元） │每噸5美元（每張合約5美元）

敲定價格  │        │期貨價格低於200美元／噸的

│        │按每噸5美元的整倍數；

│        │期貨價格為200美元／噸或以

│        │上的按每噸10美元的整倍數。

每日價格最大│每噸不高於或低於上一交易日結算│每噸不高於或低於上一交易日

波動限制 , │價各10美元（每張合約1000美元）│的結算權利金各10美分（每張

│現貨月份無限制。    │合約1000美分）。

合約月份  │1、3、7、8、9、10、12   │10、12、1、3、5、7、8、9

交易時間  │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最後交易日交易截│

│止時間為當日中午    │

最後交易日 │交割月最後營業日往回數之第七個│距相關豆粕期貨合約第一通知

│營業日      │日至少5個營業日前的最後一

│        │個星期五。

交割等級  │蛋白質含量不低於44%，具體規格 │

│見cbot條例。     │

合約到期日 │        │最後交易日之後的第一個星期

│        │六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ豆油期貨、期權合約

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│    期 貨    │  期 權

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交易單位 │600,000磅      │一個cbot豆油期貨合約單位（

│        │60,000磅）

最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3

│        │美元）

敲定價格 │        │每磅1美分的整倍數

每日價格最大│每磅不高於或低於上一交易日結算│每磅不高於或低於上一交易日

波動限制 │價各1美分（每張合約600美元），│結算權利金各1美分（每張合

│現貨月份無限制。    │約600美元）。

合約月份 │1、3、5、7、8、9、10、12  │1、3、5、7、8、9、10、12

交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最後交易日交易截│

│止時間為當日中午    │

最後交易日 │交割月最後營業日往回數之第七個│距相關豆油期貨合約第一通知

│營業日      │日至少5個營業日前的最後一

│        │個星期五。

交割等級 │僅為一種未加工豆油，具體規格見│

│cbot條例。     │

合約到期日 │        │最後交易日之後的第一個星期

│        │六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ小麥期貨、期權合約

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│    期 貨    │   期 權

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交易單位 │5000蒲式耳     │一個cbot小麥期貨合約交易單

│        │位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）      │6.25美元）

敲定價格 │        │每蒲式耳10美元的整倍數。

每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交

波動限制 │結算價各20美分（每張合約1,000 │易日結算權利金各20美分（每

│美元），現貨月份無限制。  │張合約1000美元）。

合約月份 │7、9、12、3、5    │7、9、12、3、5

交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最後交易日交易截止│

│時間為當日中午。    │

最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關小麥期貨合約第一通知

│營業日      │日至少5個營業日之前的最後

│        │一個星期五。

交割等級 │no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│

│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│

│品種價格差距由交易所規定。 │

合約到期日 │        │最後交易日之後的第一個星期

│        │六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位  │5,000金衡盎司

最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）

合約月份  │當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10月

交易時間  │星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最後交易日  │從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級  │成色不低於999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。

交割方式  │憑設在芝加哥或紐約的，經cbot批准的金庫所籤倉單（收

│據）交割。

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ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約

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交易單位  │1公斤（32.15金衡盎司）

最小變動價位 │每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元（每張合

│約1,607.50美元）

合約月份  │當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間  │早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

最後交易日  │從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級  │一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），並標

│明由交易所認可品級和標號的純金條。

交割方式  │同5,000盎司白銀期貨。

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ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約

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交易單位  │100金衡盎司

最小變動價位 │每盎司10美分（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元（每張合

│約5000美元）

合約月份  │當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間  │星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最後交易日  │從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級  │一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低於995之純金條

│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

交割方式  │同1公斤黃金期貨

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ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位  │1000金衡盎司

最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各1美元（每張合

│約1,000美元）

合約月份  │當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間  │早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最後交易日  │從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級  │一根成色不低於999，重量為1000盎司，標有交易所規定

│的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公

│差度不得超過12％。

交割方式  │憑設在芝加哥的經cbot批准的金庫所籤倉單交收

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ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位  │一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司）

最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算權利金各1美元（每

│張合約1,000美元）

敲定價格  │每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數；

│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數；

│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元

│的整倍數

合約月份  │當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間  │早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最後交易日  │距相關白銀期貨合約第一通知日至少5個營業日前的最後

│一個星期五。

交割等級  │最後交易日之後的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ主要市場指數期貨合約（ｍｍｉ）

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交易單位  │用250美元乘以mmi，例如：當mmi為472.00點時，其期貨

│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）

最小變動價位 │0.05個指數點（每張合約12,50美元）

每日價格最大波動限制│不高於上一交易日結算價80個指數點；不低於上一交易日

│結算價格50個指數點（最初停板額）*

合約月份  │最前的3個連續月份以及3、6、9、12月合約週期內的後3

│個月份。

交易時間  │早8:15－下午3:15（芝加哥時間）

最後交易日  │交割月的第三個星期五

交割方式  │主要市場指數期貨根據mmi期貨收盤價格採取逐日盯市法

│，按照最後交易日之mmi收盤價格以現金結算。

│* 如果價格低於上一交易日的結算價格，協調價格限制

│額及交易停板額將根據道瓊斯工業平均指數每下降250點

│和400點而計算，具體規格見cbot規章條例。

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ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權合約

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│   期 貨   │  期 權

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交易單位 │100,000美元面值    │一個列明交割月份和利率的cbot

│       │抵押證券期貨合約單位

利率交易 │交易所每個月將按美國國家抵押│

│協會抵押證券利率制訂未來四個│

│月的新利率；交易按接近平價（│

│100）水平進行，但不能大於平 │

│價。      │

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或

│       │15.63美元）

敲定價格 │       │1點的整倍數（1,000美元）

每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│3點（每張合約3,000美元）

波動限制 │格各3點（每張合約3,000美元）│

│（可擴大至41/2點）  │

合約月份 │4個連續月份     │連續4個月份

交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最後交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關期貨交割月最後交易日的下

│五下午1:00     │午1:00（芝加哥時間）

交割方式 │根據最後交易日的抵押證券取樣│

│價格以現金結算。   │

合約到期日 │       │最後交易日的晚上8:00（芝加哥

│       │時間），實值期權將自動履約。

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ｃｂｏｔ市政公債券指數期貨、期權合約

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│   期 貨   │  期 權

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交易單位 │用1000美元乘以債券購買公司的│可於3、6、9、12月交割的一個

│“市政公債指數”。90-00價格 │cbot市政公債券指數期貨合約單

│反映在合約價值上為90,000美元│位。

│。       │

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格 │       │按當時市政債券期貨價格2點的

│       │整倍數（2000美元）

每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│不高於或低於上一交易日結算權

波動限制 │格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000

│       │美元）

合約月份 │3、6、9、12月     │3、6、9、12月

交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│相關期貨交割月最後交易日的下

│八個營業日。    │午2:00（芝加哥時間）

交割方式 │市政公債券指數期貨在最後交易│

│日以現金結算。最後交易日結算│

│價等於債券購買公司的當日的市│

│政公債指數價值。   │

合約到期日 │       │最後交易日的晚8:00（芝加哥時

│       │間）。